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2023-05-12 20:20對(duì)于BCVA中CVA與DVA方向問(wèn)題。CVA為交易對(duì)手成本，DVA為我方成本. 基本式BCVA = - EPE*PD*LR*S - ENE*PD*LR*S, 那本題應(yīng)該為-9
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-05-15 09:43
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同學(xué)你好，這個(gè)公式前面的負(fù)號(hào)，是表示BCVA對(duì)于價(jià)格是扣減的作用。如果BCVA是正數(shù)，意味著我承擔(dān)更多的交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)，因此可以對(duì)我要支付給對(duì)手的部分進(jìn)行減免。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來(lái)提問(wèn)~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊和采納】鼓勵(lì)您和Will更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問(wèn)
所以意思BCVA本身只是個(gè)數(shù)字不應(yīng)該帶著負(fù)號(hào)？
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追問(wèn)
另外問(wèn)題：foreign exchange product 沒(méi)有counterparty risk, 為何有WWR
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追答
同學(xué)你好，外匯的衍生產(chǎn)品是有交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)的。
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