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2023-05-12 21:16為何這邊會(huì)說(shuō)要沽空short a forward contract ?
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-05-13 16:48
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
感謝提供截圖信息!~
截圖中FP>S0(1+Rf)^T
進(jìn)行套利應(yīng)該“低買(mǎi)高賣(mài)”
FP是較高的
S0是較低的
于是FP應(yīng)該賣(mài)出
S0應(yīng)該買(mǎi)入
FP賣(mài)出對(duì)應(yīng)的是short forward contract
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】,仍有疑問(wèn)可【追問(wèn)】,您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
