閆同學(xué)
2018-11-20 20:52老師，請問多重共線性為何不會影響參數(shù)估計的一致性？
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Chris Lan助教
2018-11-21 11:01
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
多重共線性問題，是指多元回歸中自變量之間存在顯著的線性關(guān)系，這會導(dǎo)致模型所有的估計參數(shù)有問題。
例如，有一個回歸模型Y=b0+b1x1+b2x2+b3x3+ε，如果自變量x1和x2和x3之間有顯著的線性關(guān)系，就會導(dǎo)致x1的變動也會帶來x2和x3的變化，因此x1單獨(dú)的變化，就無法解釋他跟Y之間的關(guān)系，從而導(dǎo)致了模型的系數(shù)是相互有影響的，因此就會造成問題?；貧w模型回歸的就是這個系數(shù)，如果系數(shù)不可靠，那一切模型的參數(shù)就都不可靠了。
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追問
但是視頻里老師講的是不會影響B(tài)j的估計值??？
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追問
補(bǔ)充一下，就是截圖中第一句話如何解釋？
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追答
同學(xué)你好，
所謂估計量的一致性，是指當(dāng)增加樣本容量n的時候，模型的參數(shù)估計會越來越準(zhǔn)確，雖然存在多重共線性問題，但是我樣本越多，估計的越準(zhǔn)，這個性質(zhì)是不變的。
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