Zen
2023-05-13 01:31為什么這里要乘以 100.組合的 duration= 權(quán)重 x money duration是把? money duration = -MDxP. 這個 P 是債券的 full price, 這里面并沒有說要求所有債券的full price啊.另外這里 per 100 of par value是什么意思? 賬面價值 100?
所屬:CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Vincent助教
2023-05-14 15:40
該回答已被題主采納
你好
為什么這里要乘以 100.組合的 duration= 權(quán)重 x money duration是把? money duration = -MDxP. 這個 P 是債券的 full price, 這里面并沒有說要求所有債券的full price啊.
--money duration=MD×full price
然后要算出組合的Money久期,先要算出每個債券的貨幣久期。所以這里先算ABC各自的貨幣久期,算的時候要乘各自的full price。
另外這里 per 100 of par value是什么意思? 賬面價值 100?
--假設(shè)面值為100的意思.
