李同學(xué)
2023-05-13 06:14R27 28題 type of error
Type of error老師講課時(shí)說(shuō)了兩種，一種是雇傭好壞經(jīng)理的，一種是回歸的，這題能用回歸的方法嗎，什么時(shí)候用回歸的方法？ 用回歸的方法分析，分析都是一類錯(cuò)誤對(duì)嗎？
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2023-05-15 10:44
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同學(xué)你好。我認(rèn)為這個(gè)題目確實(shí)是有歧義的。理論上來(lái)說(shuō)兩個(gè)角度都可以分析。
一個(gè)是從基金經(jīng)理未來(lái)的表現(xiàn)出發(fā)，判斷基金經(jīng)理未來(lái)是skill還是unskilled，從而判斷犯了什么錯(cuò)誤。這也是參考答案的思路。
假設(shè)業(yè)績(jī)會(huì)均值回歸，那么未來(lái)E表現(xiàn)會(huì)變好（未來(lái)的好基金經(jīng)理），T表現(xiàn)會(huì)變差（差基金經(jīng)理）。Alternative 1是沒(méi)雇傭未來(lái)好基金經(jīng)理，因此是type II error; Alternative 2是雇傭了未來(lái)差的基金經(jīng)理，屬于type I error。
還有一個(gè)就是均值回歸的角度，那么Alternative 1和Alternative 2都是認(rèn)為業(yè)績(jī)不會(huì)mean reverting，而實(shí)際上業(yè)績(jī)是mean reverting的，所以這兩個(gè)應(yīng)該都是type I error。
如果答疑對(duì)你有幫助，【請(qǐng)采納】喲~。加油，祝你順利通過(guò)考試~
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