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2023-05-13 06:15第4題，在發(fā)放股利情況下，歐式期權(quán)價值< 美式期權(quán)是 general的結(jié)論么？ 還是要根據(jù)這道題的信息，再算出歐式期權(quán)的價值后再比較？
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-05-15 09:58
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
第4題不是在考發(fā)放股利情況下，歐式期權(quán)價值< 美式期權(quán)這個結(jié)論結(jié)論
我們需要根據(jù)這道題的信息，將二叉樹模型中每一個時間點(diǎn)的現(xiàn)金流折現(xiàn)到0時刻，算美式期權(quán)的價值，這個過程和歐式期權(quán)估值沒有關(guān)系，這個過程都是在對美式期權(quán)進(jìn)行分析
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意回復(fù)可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問
不好意思 想問的是第五題
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追答
第5題，在發(fā)放股利情況下，歐式期權(quán)價值< 美式期權(quán)是 general的結(jié)論
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