willing
2023-05-13 08:57老師好,請問風險管理和市場風險里面的VaR的公式統(tǒng)一嗎?VaR公式有時候是取負號的那個,有時候又不取呢?有點迷糊,到底用哪個公式?謝謝
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-05-16 11:54
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同學你好,算的VAR的公式都是一樣的。
VAR表示的是一個損失,如果μ-zσ=-100,那就是損失100,VAR值=100
如果μ-zσ=100,那么就是收益100,VAR值=-100
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