willing
2023-05-13 10:20老師好,請問資產(chǎn)1移除之后,變動的不就是CVAR1=17.6嗎?為什么是15呢?謝謝
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Will助教
2023-05-16 11:58
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,當(dāng)我們把1移除后,剩下的2的VAR值為46.6,組合的是61.6,61.6-46.6,變化的為15,這個15就是我們的reduction。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對回復(fù)滿意可【點贊和采納】鼓勵您和Will更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進(jìn)的動力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
-
追問
老師好,組合的是61.6肯定是考慮了分散化,所以這個組合的individual VaR小于兩個asset individual var加總的值,所以可以直接用61.6-asset2's individal VaR嗎?還有一個問題,這里的individual VaR就是按照公式各自算的VaR吧?謝謝老師。
