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2023-05-13 14:05為什么肥尾時VaR的計算反而偏小了
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1個回答
Lucia助教
2023-05-15 11:46
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同學你好,你假設時是正態(tài)分布,實際是肥尾的,那么波動率是低估的,計算出的VAR也是低估的。
