willing
2023-05-13 15:39老師好,請問VaR不是不滿足次可加性嗎,謝謝
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-05-16 13:47
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同學(xué)你好,VAR值是不滿足次可加性。但是我們要知道,不滿足的原因是因?yàn)樗⒉皇强偸菨M足VARp≤VAR1+VAR2,記住是“不總是滿足”,所以不滿足次可加性。
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