姚同學(xué)
2023-05-13 15:45買回EUR8M去抵消之前的short position，為什么用的是spot rate ? 之前short的那8M EUR contract用的應(yīng)該是不同rate把？這樣就不是百分百抵消？可能虧錢可能賺？
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-05-14 13:25
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同學(xué)，周末好。
這里買回8million是因?yàn)閒orward到期了，要平掉上一份short 8million的forward。因?yàn)橐u掉8million的EUR的forward，所以到期時(shí)，我要先從市場上按spot rate買回8million再賣掉。一個(gè)是fprward rate，一個(gè)是spot rate這樣確實(shí)會(huì)產(chǎn)生盈虧。
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