嬋同學(xué)
2023-05-13 16:46能不能再把這個(gè)題講一遍，尤其是D選項(xiàng)，沒聽懂！
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-05-15 11:53
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同學(xué)你好
D是正確的。分位數(shù)估計(jì)的halving error和標(biāo)準(zhǔn)誤差（=σ/根號n）都將隨著估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)度量過程中使用的n或分位數(shù)的增加而減小。這里說的有效性，隨著n增加，估計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)差會變小。
A不正確。可以使用復(fù)雜的加權(quán)函數(shù)創(chuàng)建一致的風(fēng)險(xiǎn)度量，不需要進(jìn)行同等加權(quán)。
B不正確。分位數(shù)估計(jì)的構(gòu)建塊基本上與估計(jì)一致風(fēng)險(xiǎn)度量所需的構(gòu)建塊相同。
C不正確。當(dāng)考慮什么樣的分布可能適合損益數(shù)據(jù)時(shí)，QQ圖是一個(gè)有用的診斷工具。QQ圖不用于分析或評估分位數(shù)估計(jì)量。
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