undefinable
2023-05-13 18:06a和b選項(xiàng)錯誤的原因,是不是因?yàn)楹茈y將credit risk 和liquidity risk 區(qū)分開?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Simon助教
2023-05-14 13:49
該回答已被題主采納
同學(xué),周末好。確實(shí),很難將credit risk 和liquidity risk 區(qū)分開。
spread是yc與yb之間的差,代表的是相對于benchmark,考察債券的風(fēng)險溢價,這個風(fēng)險溢價最基本就包含了信用風(fēng)險溢價和流動性風(fēng)險溢價,二者本身互相影響,信用惡化后,流動性風(fēng)險隨之變差,信用狀況變好后,流動性風(fēng)險隨之變好,我們很難對二者做出區(qū)分。
