edwin
2023-05-13 19:25是不是可以還有種方法：marginal var*占比，然后加總？ 哪一個(gè)組合低就選哪個(gè)？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2023-05-16 14:56
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，并不是的，這里的方法只有用PR-rf/mavr的方法算出答案。然后看哪個(gè)組合兩個(gè)資產(chǎn)的sharp ratio比例最相近，才是我們的最理想組合。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊和采納】鼓勵(lì)您和Will更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
0
0
0
0
