瘋同學
2023-05-13 21:11麻煩老師解釋下1。是不是說,當相資產(chǎn)的spread增大時,意味著PD上升,所以有敞口
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-05-15 13:27
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同學你好,你說的基本是對的。準確來說的標的資產(chǎn)的信用利差變大,意味著更容易違約,那么我買CDS,標的資產(chǎn)違約,我就會收到理賠。也就是賺錢了,也就是敞口增加了。
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