少同學(xué)
2023-05-13 21:34請問老師可以單獨(dú)講解一下這幾個(gè)選項(xiàng)嗎？有點(diǎn)沒懂
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-05-16 15:10
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同學(xué)你好，這里的A說的是對的，它說Quadratic programming允許通過參數(shù)估計(jì)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制，但通常需要從市場數(shù)據(jù)中估計(jì)的輸入比其他方法所需要的多得多。這個(gè)說法沒問題，就是他的描述。
B說的The screening technique provides superior risk control，這個(gè)錯(cuò)了，最強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制是Quadratic programming。
C選項(xiàng)說stratification通過高配低風(fēng)險(xiǎn)的，低配高風(fēng)險(xiǎn)來控制風(fēng)險(xiǎn)。這個(gè)是錯(cuò)的，這個(gè)方法完全沒用到這種控制。
D選項(xiàng)說的是，linear programming technique用選擇最低的積極風(fēng)險(xiǎn)來控制風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)也不對，linear programming technique引入更多的風(fēng)險(xiǎn)控制維度，并確保投資組合接近所有這些維度的基準(zhǔn)。而不是選擇最低積極風(fēng)險(xiǎn)來控制。
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