瘋同學(xué)
2023-05-13 21:40麻煩解釋下A和D,為啥選D不選A
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2023-05-19 16:26
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學(xué)員你好,
BIA和SA這個(gè)方法不好的原因是用了gross income作為操作風(fēng)險(xiǎn)資本金的參考,但是這個(gè)有缺陷的,所以在SMA里面就使用了BI作為替代,明顯這些指標(biāo)和操作風(fēng)險(xiǎn)的資本金聯(lián)系更為緊密一些。
使用歷史損失數(shù)據(jù)作為未來(lái)?yè)p失敞口預(yù)測(cè)的是AMA,SMA雖然也用到了歷史損失數(shù)據(jù),但是更多的是它同來(lái)作為對(duì)資本金的懲罰。
