瘋同學
2023-05-13 23:33麻煩解釋下C和D，計算都會
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Will助教
2023-05-16 14:15
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同學你好，其實我們如果能算出經理1和2各自的權重后，我們可以與后面的output weight相對比，我們發(fā)現(xiàn)是一樣的，Yes, this appears to be correct because the relative risk budgets are proportional to the information ratio.所以C這句話是對的。
反觀D選項，指數(shù)分配了0的相對風險預算，就不對了，因為我們發(fā)現(xiàn)兩個經理權重相加之后并不等于0，因此肯定有一部分是投資在指數(shù)上了。
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追問
C選項，相對風險預算和信息比率成正比，這個是因為VaR=z*σ*V，IR確定了分配比例，進而確定了V，進一步確定VaR，可以這么理解吧？
D選項，從圖表來看，指數(shù)的相對風險預算確是寫的是0呀， 選項也沒有說指數(shù)權重是0吧
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