瘋同學(xué)
2023-05-13 23:35這題還在考綱內(nèi)嘛?如在,麻煩老師解釋下
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-05-15 14:48
該回答已被題主采納
同學(xué)你好、
A不是缺點(diǎn)
B這個(gè)題目他考察的是原版書(shū)的一句話(在原版書(shū)的189-190頁(yè)),說(shuō)的是cir模型和對(duì)數(shù)正太要求的r是不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)的,這個(gè)是好的,相比于正態(tài)分布,cir和對(duì)數(shù)正太在otm的時(shí)候是這三個(gè)模型區(qū)別最顯著的時(shí)候。當(dāng)然,這些結(jié)論都是基于一個(gè)圖說(shuō)的。了解即可,這個(gè)部分的內(nèi)容并沒(méi)有在考綱范圍內(nèi)。
C是原版書(shū)表述內(nèi)容
D”CIR是和均值回歸無(wú)關(guān)嗎?“
不是的,cir有均值復(fù)歸的特性,這個(gè)是人家的優(yōu)點(diǎn)不是缺點(diǎn)。
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追問(wèn)
為什么說(shuō)利率一直是正的不是缺點(diǎn)呀?現(xiàn)在發(fā)達(dá)國(guó)家有不少都是負(fù)利率的嘛
