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2023-05-14 01:52解釋一下謝謝
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2023-05-19 17:35
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，題目已經(jīng)告訴我們?chǔ)?0.15。讓我們求一年期的存活率，以及在第一年存活，第二年違約的條件概率。
這里也就是用指數(shù)分布建模。
對(duì)于1年的存活率，公式有e^-λt,即e^-0.15*1=0.8607
對(duì)于條件概率，由于條件概率有無(wú)記憶性，因此對(duì)于第一年存活，第二年違約的情況，我們就可以直接算2-1這一年的概率就行了。因此就有1-e^-λt，即1-e^-0.15*1=0.139292
所以最后選B
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