李同學(xué)
2023-05-14 02:08第二小問可不可以這樣想：根據(jù)spot rate可以判斷出curve是向上的，也就是正常的話forward curve 在spot curve之上。但是在（t=2時點(diǎn)）新的1年期和2年期的spot rate8.4%和10.25%，高于了在t=0時刻的forward rate8%和10.1%，導(dǎo)致forward rate curve在spot之下，所以原先的forward rate應(yīng)該是被低估了，所以overprice？
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1個回答
Danyi助教
2023-05-15 16:39
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同學(xué)你好，
可以的，這樣理解沒有問題。
為乘風(fēng)破浪的你【點(diǎn)贊】??讓我們知曉您對答疑服務(wù)的支持~
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