李同學(xué)
2023-05-14 08:11壓縮之后，計(jì)算組合notional value時(shí)，為什么不加第2個(gè)6million呢？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-05-15 13:58
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同學(xué)你好，這題問(wèn)的是交易壓縮。既然是交易壓縮，我們就要遵循壓縮的規(guī)定，即同產(chǎn)品，同期限，不同交易對(duì)手，反方向的交易。
因此，只有9和7可以壓縮，最后就是2。6不滿足壓縮規(guī)定，與其他的標(biāo)的產(chǎn)品都不一樣，因此不參與壓縮。
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追問(wèn)
2不參與壓縮我理解，可我不明白的是，雖然它不參與壓縮，但它也一直存在于組合內(nèi)，為啥算組合用用敞口不算他呢？
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追答
同學(xué)你好，題目最后問(wèn)的是What is the notional value of the investment bank’s net contract on compressed trades only，他只問(wèn)了我們壓縮交易部分的 notional value是多少，那個(gè)2不用管他。
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