willing
2023-05-14 09:15老師好，請問Treasury Bonds (>1 year)權(quán)重是多少？這兩項都提到了sovereign怎么理解呢？謝謝 Marketable securities with a residual maturity greater than one year if they are claims on sovereign governments or similar bodies with a 0% risk weight. Corporate bonds with a rating of AA- or higher and a residual maturity greater than one year. Claims on sovereign governments or similar bodies with a risk weight of 20%
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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2個回答
姚奕助教
2023-05-19 14:52
該回答已被題主采納
請注意，這是美國協(xié)會出的考題，以美國作為示例，treasury bond有一個特定含義，就是美聯(lián)儲發(fā)的國債，因此適用于0%權(quán)重，所以按照5%來計提余額。
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追答
美國國債在巴塞爾協(xié)議計算信用風(fēng)險權(quán)重法下加權(quán)資產(chǎn)時適用的時0%權(quán)重，相當(dāng)于沒有信用風(fēng)險，所以在這里滿足5%那一檔中的定義
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Will助教
2023-05-16 15:25該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這里說的是對于一種是剩余期大于一年的marketable securities，如果它們是對主權(quán)政府或類似機(jī)構(gòu)的債權(quán)，那么它們的風(fēng)險權(quán)重為0%；另一種是、剩余期大于一年、評級為AA-或更高的公司債券，以及對主權(quán)政府或類似機(jī)構(gòu)的債權(quán)，它們的風(fēng)險權(quán)重為20%。
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追問
那這里的treasury bond t>1的權(quán)重為什么是5%不是0%呢？謝謝老師
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