willing
2023-05-14 10:32老師好，請問VaR的公式在任何一門里面都可以用|µ-kσ|這個(gè)萬能公式吧？什么時(shí)候考慮負(fù)號(hào)什么時(shí)候考慮正號(hào)呢？謝謝
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2023-05-15 17:28
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，你說的是對的。
對于VAR值的正負(fù)號(hào)，本身VAR值就是一個(gè)損失。所以算出來是負(fù)數(shù)才能是損失，算出來是正數(shù)是收益。
比如你通過這個(gè)公式算出來是-100，那么你自動(dòng)加一個(gè)絕對值，即VAR為100，也就是損失100。
如果你算的是一個(gè)正數(shù)100，那么這是一個(gè)收益，即VAR值=-100，也就是收益100。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊和采納】鼓勵(lì)您和Will更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
0
0
1
1
-
回復(fù)Will：請問那個(gè)VaR的兩種表達(dá)，一個(gè)從損失角度，一個(gè)是從收益角度，比如99%，VaR=10, 的兩種解釋是可以幫忙梳理一下嗎？ -
回復(fù)Will：太感謝了！
-
回復(fù)willing：是的，就是按照你寫的這個(gè)公式來判斷的，但是要記住如果均值為0，我們還是需要用0-zσ。至于畫圖是在左邊還是右邊。取決于圖像的坐標(biāo)是怎么寫的，不過一般來說我們都是把損失放在左邊。
-
回復(fù)Will：您說的是µ-kσ這個(gè)公式來判斷正負(fù)嗎？算出來是-100也就是畫圖在左尾是損失，算出來是+100，是畫圖在右尾是收益，是這樣嗎？謝謝
