阿同學(xué)
2023-05-14 12:23蒙特卡羅模擬和bootstrapping有什么區(qū)別？bootstrapping有什么性質(zhì)和特點(diǎn)，可以詳細(xì)解釋一下嗎？
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1個回答
Michael助教
2023-05-15 14:11
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學(xué)員你好，兩個方法都是想產(chǎn)生更多的數(shù)據(jù)。
蒙特卡洛模擬的一個重要過程是產(chǎn)生隨機(jī)數(shù)，利用隨機(jī)數(shù)和需要產(chǎn)生的數(shù)據(jù)的關(guān)系來達(dá)到他的目的（比如我想模擬明天的股票價格，我已經(jīng)知道今天的股票價格，產(chǎn)生一個股票日收益的隨機(jī)數(shù)，這樣就可以產(chǎn)生明天的股票價格了）。
bootstraping的意思是重抽樣，本質(zhì)是歷史模擬，在原有的數(shù)據(jù)中反復(fù)抽樣。比如我想計算一個VaR值，原有的數(shù)據(jù)有1000個，但是只能算出來一個VaR值。重抽樣的思想是我可以在1000個數(shù)據(jù)里面再抽樣，每次抽一部分?jǐn)?shù)據(jù)然后計算一下VaR值，這樣的話就可以得到很多的VaR值，這些很多的VaR值可以算平均，可以算置信區(qū)間，不管怎么樣都好過原來的一個VaR值。這個是重抽樣，核心本質(zhì)是通過產(chǎn)生更多的樣本數(shù)據(jù)來提高抽樣的精確性。
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