阿同學
2023-05-14 12:24PCA解釋因子的計算是什么公式?P C有什么性質可以詳細解釋一下嗎?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Michael助教
2023-05-15 14:17
該回答已被題主采納
學員你好,解釋因子的計算公式不需要掌握,需要知道的是這些:主成分是自變量的一些組合形式或者單獨一個自變量,找出來的這個主成分要求是解釋力度最大,然后主成分和主成分之間要互相獨立。我舉例說明一下:
一個因變量y有解釋變量x1,x2,x3……很多,然后計算器去尋找主成分,比如第一個主成分為P1=X1+X2*X6,這個對于y的解釋力度最大,那么他就是第一個主成分,以此類推找第二個第三個,但是要確保P1和P2和P3……之間都需要獨立。只需要掌握思想,因為具體做法是計算機會直接計算的。
