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2018-11-21 09:29請(qǐng)問(wèn)Lognormal model中 (1) dr=ardt+sigma*dw其中的ar兩個(gè)字母分別代表什么? (2) 另外d(ln(r))=a(t)dt+sigmadw其中的a(t)代表什么?
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-11-21 17:31
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同學(xué)你好
(1) dr=ardt+sigma*dw其中的ar兩個(gè)字母分別代表什么?
a是一個(gè)給定的值,r就是初始的利率
(2) 另外d(ln(r))=a(t)dt+sigmadw其中的a(t)代表什么?
a(t)是一個(gè)值或者變量,會(huì)隨著時(shí)間t變化而變化
