sunny
2023-05-14 14:08請問下為什么這里用的是duration8而不是10呢?題目中是說buy 10-year CDS protection的
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1個回答
Danyi助教
2023-05-15 15:12
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同學(xué)你好,
請具體提供一下相關(guān)題目截圖
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追問
這里
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追答
久期這里題干中給了是 eight year. 10 year是CDS的期限,不是久期。
就比如10年期的債券久期是8是一樣的概念。只有零息債券的期限才等于久期,其他都是久期會小于期限
