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2023-05-14 16:26老師,請問DF test 和 ADF test有什么區(qū)別 能具體展開解釋一下嗎
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2023-05-15 14:26
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學(xué)員你好,
一、DF檢驗:隨機游走序列Xt=Xt-1+μt是非平穩(wěn)的,其中μt是白噪聲。
零假設(shè)H0:δ=0;備擇假設(shè)H1:δ<0
可通過OLS法估計Xt=α+δXt-1+μt并計算t統(tǒng)計量的值,與DF分布表中給定顯著性水平下的臨界值比較:如果:t<臨界值,則拒絕零假設(shè)H0:δ=0,認為時間序列不存在單位根,是平穩(wěn)的。
二、ADF檢驗:在DF檢驗中,實際上是假定了時間序列是由具有白噪聲隨機誤差項的一階自回歸過程AR(1)生成的。
但在實際檢驗中,時間序列可能由更高階的自回歸過程生成的,或者隨機誤差項并非是白噪聲,為了保證DF檢驗中隨機誤差項的白噪聲特性,Dicky和Fuller對DF檢驗進行了擴充,形成了ADF(AugmentDickey-Fuller)檢驗。
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回復(fù)Michael:ADF原假設(shè)備擇假設(shè)以及結(jié)論是跟DF檢驗一致的對嗎
