Hyf
2023-05-14 17:48所以老師沒說這個(gè)security selection的數(shù)值怎么得來的喔? 還想要問這個(gè)Factor Return是不是 Benchmark的Return才對(duì)啊?否則為何Return from factor tilts是Absolute這列的加總。
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-05-15 12:41
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同學(xué),下午好。
這道題用到的是截圖中的知識(shí)點(diǎn)。這里的Factor Return 是截圖公式中的λ
