朱同學(xué)
2023-05-14 17:52請問最后一問可以用二叉樹計算么?計算出來C0=5.71。用hedge的公式計算和用二叉樹計算分別適用什么場景,有什么區(qū)別么?
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-05-15 13:54
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
可以用二叉樹模型對期權(quán)定價
兩種定價模型計算出來的結(jié)果一樣
解析用hedge ratio求解,邏輯是“無套利”
二叉樹模型定價,邏輯是“未來現(xiàn)金流折現(xiàn)求和”
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