LordJ
2023-05-14 20:14四個(gè)選項(xiàng)能到都解釋一下么
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2023-05-19 16:30
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學(xué)員你好，
A選項(xiàng)：BIA和SA這個(gè)方法不好的原因是用了gross income作為操作風(fēng)險(xiǎn)資本金的參考，但是這個(gè)有缺陷的，所以在SMA里面就使用了BI作為替代，明顯這些指標(biāo)和操作風(fēng)險(xiǎn)的資本金聯(lián)系更為緊密一些；
B選項(xiàng)提到了AMA，這個(gè)方法的模型是銀行自己構(gòu)建的，所以說比較性就差一些；
C選項(xiàng)提到了SMA這個(gè)方法，這個(gè)方法是basel提供的，所以是一個(gè)non-model based；
D選項(xiàng)中使用歷史損失數(shù)據(jù)作為未來損失敞口預(yù)測的是AMA，SMA雖然也用到了歷史損失數(shù)據(jù)，但是更多的是它同來作為對(duì)資本金的懲罰。
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