LordJ
2023-05-14 20:16四個(gè)選項(xiàng)能到都解釋一下么
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-05-15 14:56
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同學(xué)你好，
A 在定價(jià)過(guò)程中并沒(méi)有要求要使用在映射過(guò)程中使用的相同的風(fēng)險(xiǎn)因子，比如久期映射中的風(fēng)險(xiǎn)因子是久期，但是在定價(jià)過(guò)程中并不需要久期。
B 如果我的頭寸把該分配到的風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)應(yīng)了具體的數(shù)額之后，還有一部分，我應(yīng)該怎么處理，處理就是直接配置現(xiàn)金資產(chǎn)，因?yàn)槟悴荒茉僖胄碌娘L(fēng)險(xiǎn)因子了。
C選項(xiàng)，估值需要精確，不能依賴于VaR 映射中允許的簡(jiǎn)化，應(yīng)該映射市場(chǎng)價(jià)值，而不是名義價(jià)值。因?yàn)槭袌?chǎng)價(jià)值更能反映資產(chǎn)的價(jià)格，映射也更加準(zhǔn)確。
D選項(xiàng)， VaR 映射與所有三種方法（分析、歷史模擬和 MCS）都是兼容。兼容的意思是可以相互協(xié)調(diào)、使用的，在VaR映射過(guò)程中，可以使用這三種來(lái)計(jì)算因子的VaR，再映射求組合的VaR。
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