LordJ
2023-05-14 20:17這道題目麻煩解釋一下,謝謝
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2023-05-15 14:49
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同學你好、
A不是缺點
B這個題目他考察的是原版書的一句話(在原版書的189-190頁),說的是cir模型和對數(shù)正太要求的r是不能出現(xiàn)負數(shù)的,這個是好的,相比于正態(tài)分布,cir和對數(shù)正太在otm的時候是這三個模型區(qū)別最顯著的時候。當然,這些結(jié)論都是基于一個圖說的。了解即可,這個部分的內(nèi)容并沒有在考綱范圍內(nèi)。
C是原版書表述內(nèi)容
D”CIR是和均值回歸無關(guān)嗎?“
不是的,cir有均值復歸的特性,這個是人家的優(yōu)點不是缺點。
