kathy sham
2023-05-14 20:33最後一題為什麼計(jì)算VAR是雙尾不是單尾?
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-05-15 12:54
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同學(xué),下午好。VaR是單尾。
5%的臨界值對(duì)應(yīng)的參數(shù)是 1.65,單位是5%,雙尾就是10%,對(duì)應(yīng)參數(shù)是1.65。如果5%是雙尾,那么對(duì)應(yīng)的置信區(qū)間就是95%,參數(shù)是1.96。
