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2023-05-14 21:54老師，百題里信用有一道類似的題，當(dāng)時(shí)的解析說的是，如果單說CVA或者DVA，那就都是增加的，因?yàn)镃S都變大了。這道題同樣CS也都增加，而且問的也是CVA，為什么這里就要當(dāng)BCVA看呢。
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2023-05-15 14:00
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，麻煩可以的話把百題里的那道題貼上來，這樣老師才能更好的幫你解答哈。
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追問
老師，我附件那個(gè)圖就是信用百題的那道題，編號(hào)67
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追答
同學(xué)你好，這兩道題目還是有區(qū)別的。
首先這道題目選項(xiàng)中說的是一方給另外一方CVA，其實(shí)這個(gè)就是暗示在分析BCVA，因?yàn)橹挥蠦CVA是雙方的CVA的差值，來確定到底誰給CVA。差值為正，說明我方承擔(dān)更多的交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)，我應(yīng)該收到對(duì)方給我的CVA的好處；反之如果為負(fù)數(shù)，也就是對(duì)方承擔(dān)更大的交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)，因此是我需要給到對(duì)方CVA。這題里面Local Company的信用質(zhì)量依然是低于Global Bank，因此還是Local Company需要給CVA，但是Global Bank信用質(zhì)量也在下降，因此Local Company交的CVA比之前少。
而百題67，這里問的就是純純的CVA或者DVA的問題的。其實(shí)也很好分析。雙方的信用質(zhì)量都在惡化，也就是無論站在任何一方看，雙方的信用質(zhì)量都在惡化，自然CVA或者DVA都在上升。
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