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2023-05-14 21:54老師，百題里信用有一道類似的題，當時的解析說的是，如果單說CVA或者DVA，那就都是增加的，因為CS都變大了。這道題同樣CS也都增加，而且問的也是CVA，為什么這里就要當BCVA看呢。
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Will助教
2023-05-15 14:00
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同學你好，麻煩可以的話把百題里的那道題貼上來，這樣老師才能更好的幫你解答哈。
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追問
老師，我附件那個圖就是信用百題的那道題，編號67
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追答
同學你好，這兩道題目還是有區(qū)別的。
首先這道題目選項中說的是一方給另外一方CVA，其實這個就是暗示在分析BCVA，因為只有BCVA是雙方的CVA的差值，來確定到底誰給CVA。差值為正，說明我方承擔更多的交易對手風險，我應該收到對方給我的CVA的好處；反之如果為負數(shù)，也就是對方承擔更大的交易對手風險，因此是我需要給到對方CVA。這題里面Local Company的信用質量依然是低于Global Bank，因此還是Local Company需要給CVA，但是Global Bank信用質量也在下降，因此Local Company交的CVA比之前少。
而百題67，這里問的就是純純的CVA或者DVA的問題的。其實也很好分析。雙方的信用質量都在惡化，也就是無論站在任何一方看，雙方的信用質量都在惡化，自然CVA或者DVA都在上升。
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