TTER
2023-05-14 22:2911題的4小問(wèn)，pure factor portfolio是什么？可以再解釋一下c答案的意思嗎，謝謝
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Simon助教
2023-05-15 16:14
該回答已被題主采納
同學(xué)，下午好。
純因子portfolio指的是，投資組合的預(yù)期回報(bào)對(duì)于某個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子的敏感度為1，對(duì)其他風(fēng)險(xiǎn)因子的敏感度都為0。
因?yàn)轭}目中，要求reducing an exposure to a risk factor，所以要做空含有這個(gè)risk factor 的純因子portfolio，這個(gè)純因子portfolio對(duì)特定risk factor的beta是1
0
0
0
0
