江同學(xué)
2023-05-15 08:26請問這句話怎么理解?謝謝
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2023-05-15 09:35
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同學(xué),上午好。
theta是流逝的時間,隨著時間流逝,期權(quán)的時間價值會越來越小。
Vega是期權(quán)價格對volatility的敏感程度,人們對implied volatility的期望改變,Vega也會改變。
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追問
謝謝 他這里是默認long option 嗎 所以theta有negative impact? 然后 如果implied volatility 上漲,vega 是上漲嗎?謝謝
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追答
是的,同學(xué),默認long option,然后implied volatility上漲,vega上漲。
