用同學(xué)
2023-05-15 09:35請問LDA方法中對severity分布的建模,為什么說因為厚尾的性質(zhì)可以采用的分布有l(wèi)ognormal、Weibull和GPD呢?市場風(fēng)險管理中不是說Weibull分布是非常薄尾(thin-tailed)的嗎?
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1個回答
Michael助教
2023-05-17 00:23
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學(xué)員你好,市場風(fēng)險中說的是針對于極端數(shù)據(jù)的建模(就是分布的那個尾巴的建模,weibull說的是極端數(shù)據(jù)里面的薄尾),操作風(fēng)險是對于所有的數(shù)據(jù)。
