郭同學(xué)
2018-11-21 10:41reading7的11-16里的第12題,我錯選了B,答案是A。時間序列這個可以判定出來,但是誤差的期望為0不是回歸的假設(shè)條件么?時間序列里面好像沒提這個哎。。。
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1個回答
Chris Lan助教
2018-11-21 17:08
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同學(xué)你好,
這個CASE里說助手B同學(xué),做一個回歸分析,用的是Stellar monthly common stock returns與CPIENG和PPICEM這兩個指數(shù)做回歸分析,所以這是不同時間里的數(shù)據(jù),因此這是時間序列數(shù)據(jù)。而B同學(xué)是做了一個線性回歸分析,只有符合回歸方程假設(shè)的模型,才是一個好的模型,如果連模型的假設(shè)都不滿足,就說明這個模型做的有問題。因此根據(jù)回歸假設(shè)條件,殘差的均值為0。
另外,同學(xué)這里是時間序列數(shù)據(jù),用的是線性回歸分析,你可能想成時間序列分析了,這是不同的概念。
