江同學
2023-05-15 10:29書59 頁 哪里看出來15%的implied volatility 的上漲?謝謝
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1個回答
Simon助教
2023-05-16 09:30
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同學,早上好。
implied volatility需要通過當前期權的市場價格反推出來的。這句話是文中的背景信息,說的是公司即將要發(fā)布新產(chǎn)品,然后讓當前市場的implied volatility從30%漲到45%。
