江同學(xué)
2023-05-15 10:54書 6 3頁(yè) time value 的15是他給的數(shù)還是算出來(lái)的？然后 lose 39是怎么推出來(lái)的？不太理解 謝謝
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-05-16 09:41
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同學(xué)，早上好。
15是題目假設(shè)的。
1. 題目中的策略是，購(gòu)買B（6個(gè)月到期），賣出A（3個(gè)月到期），所以凈付出的期權(quán)費(fèi)是173-119=54。行權(quán)價(jià)都是3500。
2. 在三個(gè)月到期時(shí)，指數(shù)跌倒了3000，所以有個(gè)3500-3000=500的虧損。
3. 然后515是購(gòu)買的B期權(quán)的價(jià)值。三者計(jì)算一個(gè)差值，515-500-54=-39。
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