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2023-05-15 11:14在追蹤誤差這里，也是計(jì)算每一天的收益和基準(zhǔn)收益，跟后面的rolling是一樣的呀，后面說因?yàn)橛?jì)算了每天的收益，所以會(huì)同時(shí)計(jì)算出交易成本等tc，所以他是最真實(shí)的，但是這里追蹤誤差不是也算了收益嗎？
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-05-15 17:55
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同學(xué)，下午好。
rolling tracking difference是指連續(xù)一個(gè)月，每天記錄portfolio的回報(bào)與benchmark的回報(bào)，然后分別取月度portfolio和benchmark回報(bào)的均值，兩者軋差得到的就是第一個(gè)月portfolio和benchmark回報(bào)的差距，然后每月重復(fù)的做這個(gè)動(dòng)作。計(jì)算的是Rp-Rb，所以能衡量交易成本。
然后，tracking error，計(jì)算的是標(biāo)準(zhǔn)差。無法衡量成本。
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