張同學(xué)
2023-05-15 11:40老師, Laurent Wenger Case Scenario,圖中紅框的說法錯在哪里?謝謝
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Danyi助教
2023-05-16 10:20
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同學(xué)你好,
二叉樹是有利率波動的假設(shè)一說,但是這里利用Exhibit 1里面的spot rate來計(jì)算forward rate,從來沒有說過假設(shè)波動率的概念。是直接用spot rate計(jì)算,跟波動率無關(guān)。
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