張同學(xué)
2023-05-15 11:49老師,interest rate path 是隨機(jī)生成的還是predicted的?另外: Monte Carlo model 和 pathwise valuation method在對待interest rate path上有什么區(qū)別嗎?謝謝
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Vincent助教
2023-05-15 20:26
該回答已被題主采納
你好
二叉樹的int rate path是根據(jù)spot curve和assumed int volatility得到的,不是隨機(jī)產(chǎn)生的。
如果使用MSC,它的path是隨機(jī)產(chǎn)生的。
pathwise 計算是基于二叉樹,和MSC的int rate path不一樣。
