張同學(xué)
2023-05-15 11:55老師，官網(wǎng)Lillian Krishnan Case Scenario該問(wèn)，這道題是不是有問(wèn)題，題中問(wèn)的是price of bond C，那利率上升，P肯定下降，應(yīng)該選A才對(duì)吧。如果問(wèn)的是value，才應(yīng)該是上升，B選項(xiàng)。
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1個(gè)回答
Danyi助教
2023-05-16 10:27
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同學(xué)你好，
因?yàn)轭}目這里又說(shuō)了Bond A不變，那么就不需要考慮不含權(quán)債券，所以根據(jù)公式V putable=V pure+V put，V pure不變，V put會(huì)因?yàn)槔噬仙仙?，所以V putable上升。
在固定收益里面不區(qū)分price和value，都是一個(gè)概念。
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