歡同學(xué)
2023-05-15 12:08親愛(ài)的老師，麻煩講一下bootstrap到底用來(lái)干嘛？數(shù)據(jù)分布要求等？已經(jīng)好幾個(gè)同學(xué)說(shuō)考到了，但課件上很簡(jiǎn)單很簡(jiǎn)單。要不你告訴我去哪兒翻也行，我自己去看看，如果老師好心人幫我總結(jié)一下更好
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-05-15 15:59
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同學(xué)你好
Bootstrap方法的主要目的是通過(guò)模擬從總體中獨(dú)立抽取樣本，從而推斷樣本統(tǒng)計(jì)量的分布特性，而無(wú)需對(duì)總體分布做出明確的假設(shè)。它可以應(yīng)用于各種統(tǒng)計(jì)分析，如估計(jì)參數(shù)的置信區(qū)間、計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)誤差、假設(shè)檢驗(yàn)等。
Bootstrap方法的步驟如下：
1從原始數(shù)據(jù)集中有放回地抽取樣本，形成一個(gè)與原始數(shù)據(jù)集相同大小的重抽樣樣本。
2對(duì)重抽樣樣本進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，例如計(jì)算平均值、中位數(shù)、相關(guān)系數(shù)等統(tǒng)計(jì)量。
3重復(fù)步驟1和2，通常重復(fù)大量次數(shù)（例如1,000次）以形成大量的統(tǒng)計(jì)量估計(jì)。
4使用得到的統(tǒng)計(jì)量估計(jì)構(gòu)建抽樣分布，進(jìn)而計(jì)算置信區(qū)間、標(biāo)準(zhǔn)誤差等。
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追問(wèn)
親，第1個(gè)步驟，原來(lái)原始有1000個(gè)數(shù)，那我要反復(fù)抽，最后重抽樣均值個(gè)數(shù)也要有1000個(gè)么？為什么一定要數(shù)量一樣呢？再有第3步，那我豈不是從原始1000個(gè)里，搞出來(lái)了1000*1000個(gè)那么多的樣本量？
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追答
同學(xué)你好，這個(gè)就是bootstrap的抽樣過(guò)程哈，可以自行了解一下
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