Shihairong
2023-05-15 13:44AR模型中,存在均值復(fù)歸,但是從AR公式來看,X(t)=b0+b1*X(t-1)+e,隨著時(shí)間遞進(jìn),,X(t)只會(huì)遞增或者遞減,不存在穩(wěn)定均值,這個(gè)矛盾現(xiàn)象如何解釋?謝謝
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-05-16 11:14
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同學(xué)你好。并沒有矛盾。
均值復(fù)歸講的是最后Xt要趨于某個(gè)值,而這個(gè)值就是復(fù)歸水平。
均值復(fù)歸說明最后Xt與Xt-1應(yīng)該是近似相等的吧,否則復(fù)歸到哪。
既然這個(gè)沒問題,那么將這個(gè)關(guān)系帶入AR(1)模型中,即可解出均值復(fù)歸水平Xt。
至于遞增遞減,確實(shí)有可能,Xt可能是遞增,在某一水平下遞增,并最終趨近于這一水平。遞減也一樣。我們常舉得例子是Xt在均值水平上下波動(dòng),并最終趨于這一水平。
