139****9811
2023-05-15 14:25那我在這題里是不是也可以shortA+C呢，然后調(diào)整一下權(quán)重，只要最后return是0.0725
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-05-15 22:47
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同學(xué)，晚上好。
這道題的邏輯是不同組合有相同的factor sensitivity，但產(chǎn)生不同的return，從而可以產(chǎn)生套利機(jī)會(huì)。所以一定是通過(guò)factor sensitivity來(lái)確定組合的權(quán)重（0.5a+0.5c=0.45），最后再根據(jù)權(quán)重計(jì)算組合的return是7.25%。雖然確實(shí)可以通過(guò)調(diào)整權(quán)重獲得7.25%的收益，但其中的邏輯卻反了。
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