歡同學
2023-05-15 14:34回收率的分布是怎么來的?回收率是類似Bernoulli實驗,我違約了我就回收一個值,我不違約,這個回收率=0?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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2個回答
Lucia助教
2023-05-16 17:07
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同學你好,這個是原版書表述,回收率的分布是雙峰分布。
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寶寶你這個圖太重要了,正好有個我一直想不明白的事,你看這個圖例的解釋recovery rate是按照我投資的實際金額而不是債券的面值來的,但是有的地方又說回收率是按照面值來的,到底誰對呢
Michael助教
2023-05-19 15:28
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學員你好,是按照實際金額優(yōu)先,在實際金額不好確定的時候按照面值。
